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スワップの計算方法は?

当社のスワップレートは、当社のスワップレートは、定評ある金融機関のスワップレートを基にしています。こちらは、大手金融会社がオーバーナイトポジションを維持する際に支払う、または獲得する金額を管理する金利であり、通常パーセントで表されます。当社はこれらのレートをポイントに変換し、お客様の取引プラットフォームで表示される値としています。

FXとスポット金属

FX銘柄とスポット金属のスワップは、翌2営業日(約定日の翌営業日と翌々営業日)のレートに若干の手数料を加えて計算されます。これらのレートは、取引する通貨ペア間での金利差から求められるもので、当社が決定するものではありません。

スワップレート=取引ロット数×(+/-翌2営業日のレート-手数料)

翌2営業日のレートがプラスになるかマイナスになるかは、対象の通貨ペア間の金利差によって決まります。計算された金額は、お客様の口座の通貨に換算されます。

例えば、USDJPYを取引している場合、翌2営業日のレートが以下のようになったと仮定します:

  • ロングポジションは+0.5%
  • ショートポジションは-1.5%

アメリカの金利が日本より高いことがわかります。

ロングポジションをオーバーナイトで保有した場合、0.5%から当社の手数料を差し引いた金額が得られます。ショートポジションを保有した場合は、1.5%に当社の手数料を加算した金額が請求されます。

株式と株価指数

株式や株価指数のロールオーバーレートは、インターバンクレートを基にして計算されます。例えば、オーストラリアの株式の場合、ロールオーバーは、現地の銀行が短期貸付を行う際の金利に若干の手数料を加えたものを使用して計算されます。

ロールオーバーレート=(取引ロット数×決済価格)×(+/-短期インターバンクレート-手数料)

こちらでのプラスマイナスは、ロングポジションを保有しているかショートポジションを保有しているかによって決まります。

例えば、英国株のUnileverを取引している場合、インターバンクレートが年率1.5%だと仮定します。

ロングポジションをオーバーナイトで保有した場合、ロールオーバーは-1.5%/365から当社の手数料を差し引いた額となります。ショートポジションを保有している場合、1.5%/365から当社の手数料を差し引いた額となります。

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